-Black-Scholes: modelo de técnicas de inversión en derivados
-SDE (ecuaciones diferenciales estocásticas)
-Transformada inversa de Fourier
-Modelo de volatilidad estocástica de Heston
-Modelo de difusión con saltos de Merton
-Opciones Binary and Barrier
-Opciones americanas
-Modelo para presentar opciones de precio de opciones europeas basado en el artículo de Davis-Panas-Zariphopoulou
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